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Modélisateur Risque de Crédit F/H

Référence de l'offre :

TR - MRC


Type de contrat :

CDI


Date de l'offre :

2019-07-26


Lieu :

Paris - 75002


Missions :

Les équipes du Département Analytics de la Direction Clients et Opérations, sont en charge de la conception et du suivi (Monitoring / Backtesting) des modèles statistiques, pour l’ensemble des filiales internationales du groupe RCI et différents segments de clientèle (Grand Public, Entreprises, Réseaux de concessionnaires des marques de l’alliance).

Ces modèles concernent :

  • Le cadre réglementaire Bâle 2/3 (modèles internes de PD, LGD, CCF)
  • Les modèles de Stress-tests
  • Les modèles de provisionnement IFRS9
  • Les risques de crédit opérationnels : octroi de crédit et optimisation du recouvrement
  • Le Marketing et CRM : appétence, cross-selling, segmentations

Missions :

Rattaché(e) directement au Chef de service des Modèles internes de risque de crédit, vous êtes en charges des missions suivantes :

- Développer les modèles statistiques pour l’ensemble des filiales du groupe RCI Banque et les périmètres fonctionnels suivants :

  • Modèles des cadres réglementaires Bâle 2/3 pour toutes typologies de clientèle (Grand Public, Entreprises, Réseau) : PD, LGD, ELBE, CCF
  • Stress Tests EBA / SREP

- Garantir la performance des modèles statistiques en production sur ses périmètres :

  • Revue régulière de stabilité, performance et prévision de tous les modèles utilisés (Backtesting)
  • Redéveloppement des modèles en cas de backtesting non satisfaisant

Cette liste de tâche est non limitative.

Profil :

  • De formation scientifique BAC+5 (mathématiques, statistiques) type ESA, ENSAI, ENSAE…
  • Expérience 3 ans minimum
  • Vous maîtrisez le logiciel SAS, les techniques de datamining, modélisation statistique et scoring, sur des bases de données complexes, appliquées au risque de crédit et au marketing
  • Vous connaissez ORACLE (langage SQL) et les outils bureautiques classiques
  • Anglais courant : TOEIC 750 minimum